PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.32%
329.58%
^FCHI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.57

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.68

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.92

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.57

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-1.18

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

^FCHI:

8.10%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

^FCHI:

16.56%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^FCHI:

-11.04%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.55% против 9.77% соответственно.


^FCHI

С начала года

-0.69%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-2.16%

1 год

-7.60%

5 лет

10.07%

10 лет

3.55%

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^FCHI: -0.15
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^FCHI: -0.07
^GSPC: 0.46
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^FCHI: 0.99
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^FCHI: -0.18
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^FCHI: -0.31
^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.24
^FCHI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^GSPC

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.83%
-14.13%
^FCHI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^GSPC

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 11.72%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.72%
13.66%
^FCHI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab