PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
353.11%
1,828.61%
^FCHI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.27

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.28

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.97

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.26

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-0.48

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

^FCHI:

7.13%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

^FCHI:

12.78%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^FCHI:

-11.72%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.28% против 11.06% соответственно.


^FCHI

С начала года

-3.56%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-3.92%

5 лет

3.79%

10 лет

5.28%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FCHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.532.01
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.642.69
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.400.931.38
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.502.95
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-1.0412.95
^FCHI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.53
2.01
^FCHI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^GSPC

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.39%
-2.62%
^FCHI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^GSPC

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 3.48%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.48%
3.75%
^FCHI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab