Сравнение ^FCHI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^FCHI | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.27% | 19.77% |
| Дох-ть за 1 год | 4.60% | 31.07% |
| Дох-ть за 3 года | 1.52% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.60% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.73% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 0.83 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 5.81% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 12.10% |
| Макс. просадка | -65.29% | -56.78% |
| Текущая просадка | -10.54% | -2.59% |
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^GSPC
С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.73% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FCHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^GSPC
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^GSPC
CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.16% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.