Сравнение ^FCHI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^GSPC
Основные характеристики
^FCHI:
0.02
^GSPC:
1.74
^FCHI:
0.12
^GSPC:
2.35
^FCHI:
1.01
^GSPC:
1.32
^FCHI:
0.02
^GSPC:
2.62
^FCHI:
0.04
^GSPC:
10.82
^FCHI:
7.53%
^GSPC:
2.05%
^FCHI:
13.02%
^GSPC:
12.77%
^FCHI:
-65.29%
^GSPC:
-56.78%
^FCHI:
-9.91%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.24% соответственно.
^FCHI
0.58%
0.19%
-2.06%
0.16%
4.15%
5.34%
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^GSPC
^FCHI
^GSPC
Сравнение ^FCHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^GSPC
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^GSPC
CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.49% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.