PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
308.20%
1,683.47%
^FCHI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

0.37

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

^FCHI:

0.60

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

^FCHI:

1.07

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

0.37

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

^FCHI:

0.64

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

^FCHI:

7.65%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

^FCHI:

13.10%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^FCHI:

-0.75%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.49% против 11.30% соответственно.


^FCHI

С начала года

10.81%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

9.78%

1 год

5.62%

5 лет

6.04%

10 лет

5.49%

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

10.09%

1 год

21.57%

5 лет

12.62%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.50-0.031.61
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.072.17
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.011.30
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.032.38
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.059.65
^FCHI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.03
1.61
^FCHI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^GSPC

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.33%
-0.07%
^FCHI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^GSPC

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.02%
3.19%
^FCHI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab