PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.37%
3.10%
^FCHI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

0.02

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

^FCHI:

0.12

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

^FCHI:

1.01

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

0.02

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

^FCHI:

0.04

^GSPC:

10.82

Индекс Язвы

^FCHI:

7.53%

^GSPC:

2.05%

Дневная вол-ть

^FCHI:

13.02%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^FCHI:

-9.91%

^GSPC:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.24% соответственно.


^FCHI

С начала года

0.58%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-2.06%

1 год

0.16%

5 лет

4.15%

10 лет

5.34%

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.301.59
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.312.15
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.500.961.30
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.282.37
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.549.75
^FCHI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.30
1.59
^FCHI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^GSPC

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.66%
-4.06%
^FCHI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^GSPC

CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.49% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.49%
4.56%
^FCHI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab